1.下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的有( )

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.股票風(fēng)險(xiǎn)

C.違約風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

E.商品風(fēng)險(xiǎn)

【答案與解析】正確答案：ABDE

記住四個(gè)市場價(jià)格，利率、匯率、股票、商品。C違約風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。

2.國家風(fēng)險(xiǎn)可分為( )。

A.政治風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.社會風(fēng)險(xiǎn)

D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

E.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案與解析】正確答案：ACD

我們最熟悉的三個(gè)關(guān)于國家的詞匯就是：政治、經(jīng)濟(jì)、社會。這三種風(fēng)險(xiǎn)正是國家風(fēng)險(xiǎn)的分類。信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是和國家風(fēng)險(xiǎn)并列的。

3.關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有( )。

A.在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理

B.發(fā)達(dá)國家一般不對一個(gè)國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額

C.在一定時(shí)期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的

D.在我國，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

E.在我國，當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制

【答案與解析】正確答案：BCDE

國家風(fēng)險(xiǎn)限額和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額是不同的，前者是用來對某一國家的風(fēng)險(xiǎn)暴露管理的額度框架。后者對于發(fā)達(dá)國家來說，是對較大的跨國區(qū)域設(shè)置信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的額度框架，而我國幅員遼闊，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距大，因此如C所述，實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)管理還是很有必要的，但是區(qū)域限額管理不包括國家限額管理

4.下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有( )

A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道

B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

C.市場流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息

D.銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴

E.銀行向風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品

【答案與解析】正確答案：ABCDE

聯(lián)系現(xiàn)實(shí)，選項(xiàng)所列舉的情況都會影響到商業(yè)銀行聲譽(yù)。

5.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自( )。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

【答案與解析】正確答案：ACDE

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自四個(gè)方面，商業(yè)銀行的經(jīng)營目標(biāo)還不能達(dá)到“戰(zhàn)略”級別。

6.巴塞爾委員會認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括( )。

A.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

B.董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門的作用

C.董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹

D.董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督

E.有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制

【答案與解析】正確答案：ABCDE

7.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素著( )。

A.內(nèi)部控制環(huán)境

B.風(fēng)險(xiǎn)識別與評估

C.內(nèi)部控制措施

D.信息交流與反饋

E.監(jiān)督、評價(jià)與糾正

【答案與解析】正確答案：ABCDE

商業(yè)銀行內(nèi)部控制就包括這五方面內(nèi)容要素。

8.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的具體內(nèi)容包括( )。

A.開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

B.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢

C.監(jiān)測各種不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢

D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評估結(jié)果

E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額

【答案與解析】正確答案：BCD

A屬于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，E屬于風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的具體內(nèi)容就包括B、C、D所述。

9.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有( )。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額，

B.在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會報(bào)告

C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評估

E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用

【答案與解析】正確答案：ABCDE

風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)即上述所有選項(xiàng)所述。

10.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由( )三個(gè)層次組成。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B.風(fēng)險(xiǎn)模型

C.制度

D.知識

E.內(nèi)部控制

【答案與解析】正確答案：ACD

常考題，需要記憶。B風(fēng)險(xiǎn)模型一般是用來計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的，E內(nèi)部控制是管理風(fēng)險(xiǎn)的重要體系。風(fēng)險(xiǎn)文化是風(fēng)險(xiǎn)管理的靈魂，一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、制度、知識三個(gè)層次構(gòu)成。

11.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有( )。

A.壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/p>

B.進(jìn)行壓力測試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

C.在評估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

D.除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

【答案與解析】正確答案：BC

壓力測試是金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導(dǎo)致的潛在損失。B進(jìn)行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景。C在評估資本充足性的時(shí)候，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。

12.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說法中，正確的有( )。

A.黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆指標(biāo)變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律

B.藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析

C.指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警

D.統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析

E.紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合

【答案與解析】正確答案：ABCDE

本題綜合考查了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的特征，通過本題，考生要理解記憶。

13.下列方法中，( )被應(yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。

A.CAP曲線與AR值