一、單選題

　　1、 以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是( )。

　　A、是未來(lái)結(jié)果的變化|

　　B、是損失的可能性

　　C、是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離

　　D、是未來(lái)將要獲得的損失

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　2、杠桿比率，是用來(lái)比較企業(yè)所有者提供資金和債權(quán)人提供融資的能力，并用以確定償債資格和能力。下列不是此內(nèi)容的是( )

　　A、資產(chǎn)負(fù)債率

　　B、有形凈值債務(wù)率

　　C、利息償付比率(利息保障倍數(shù))

　　D、流動(dòng)比率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　3、 下列不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)( )

　　A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門履行的一個(gè)非常具體但卻至關(guān)重要的職責(zé),是監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額;

　　B、核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估;

　　C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用

　　D、風(fēng)險(xiǎn)控制

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　4、 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬(wàn)元、200萬(wàn)元、100萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是(　　)。

　　A、10% B、10.5% C、13% D、9.5%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　解　　析：5%×300/600+15%×200/600+12%×100/600=9.5%

　　5、 巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是( )。

　　A、按風(fēng)險(xiǎn)事故

　　B、按損失結(jié)果

　　C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍

　　D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　6、巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是( )。

　　A、按風(fēng)險(xiǎn)事故

　　B、按損失結(jié)果

　　C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍

　　D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　7、商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是( )。

　　A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B、通過(guò)不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來(lái)取得規(guī)模效應(yīng)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　8、 一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　解　　析：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。對(duì)此，商業(yè)銀行應(yīng)該對(duì)信用等級(jí)高的客戶給予優(yōu)惠利率，信用等級(jí)低的客戶進(jìn)行利率上浮。

　　9、 ( )不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　10、 我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中最重要的內(nèi)容是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)管理

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A
　11、根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍無(wú)法收回，或只能收回極少部分的貸款屬于(　　)。

　　A.次級(jí)類貸款

　　B.損失類貸款

　　C.可疑類貸款

　　D.關(guān)注類貸款

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　12、 ( )是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

　　A、會(huì)計(jì)資本

　　B、監(jiān)管資本

　　C、經(jīng)濟(jì)資本

　　D、實(shí)收資本

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　13、 下列不是考察和分析企業(yè)非財(cái)務(wù)的因素( )

　　A、管理層風(fēng)險(xiǎn)與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、

　　B、生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、

　　C、宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境

　　D、流動(dòng)比率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　解　　析：注意分清單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析以及非財(cái)務(wù)狀況分析。

　　14、 商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的( )來(lái)覆蓋。

　　A、監(jiān)管資本

　　B、會(huì)計(jì)資本

　　C、核心資本

　　D、經(jīng)濟(jì)資本

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　15、 ( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

　　A、商業(yè)銀行公司治理

　　B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理

　　C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　D、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

　　16、 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是( )。

　　A、股東大會(huì)

　　B、董事會(huì)

　　C、監(jiān)事會(huì)

　　D、高層管理者

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　17、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對(duì)于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是( )。

　　A、難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　B、商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　C、不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力

　　D、不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　18、 5CS體系不包括( )。

　　A、品德和資本、

　　B、還款能力和抵押、

　　C、經(jīng)營(yíng)環(huán)境

　　D、法律環(huán)境。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　19、 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括( )兩個(gè)環(huán)節(jié)。

　　A、感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

　　C、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

　　D、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　20、 在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)