多選題

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括（ ）。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABD

　　期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說(shuō)法，正確的有（ ）。

　　A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)

　　B、當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類(lèi)

　　C、貨幣期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D、股票指數(shù)期貨在交割時(shí)即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算

　　E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE

　　在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票買(mǎi)入期權(quán)合約價(jià)值升高的是（ ）。

　　A、到期時(shí)間延長(zhǎng)

　　B、利率提高

　　C、標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高

　　D、標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高

　　E、合約的執(zhí)行價(jià)格降低

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，以下各項(xiàng)應(yīng)進(jìn)入資本賬戶的有（ ）。

　　A、短期內(nèi)有目的的持有以便轉(zhuǎn)手出售的頭寸

　　B、為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸

　　C、代客買(mǎi)賣(mài)的頭寸

　　D、做市交易形成的頭寸

　　E、向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品頭寸

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD

　　以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ）。

　　A、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　B、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　C、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　D、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　E、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：AC

　　蒙特卡洛模擬法計(jì)量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點(diǎn)包括（ ）。

　　A、可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題

　　B、計(jì)算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快

　　C、產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D、即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，也能保證結(jié)果正確

　　E、可以通過(guò)設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE

　　利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，它可以分為（ ）。

　　A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC

　　期權(quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價(jià)值有可能為正的包括（ ）。

　　A、平價(jià)期權(quán)

　　B、價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C、價(jià)外期權(quán)

　　D、買(mǎi)入期權(quán)

　　E、賣(mài)出期權(quán)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BDE 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣(mài)出股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（ ）。

　　A、到期時(shí)間延長(zhǎng)

　　B、利率降低

　　C、標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高

　　D、標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高

　　E、合約的執(zhí)行價(jià)格提高

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD

　　公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值，其計(jì)量方式包括（ ）。

　　A、直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

　　B、如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格

　　C、直接使用名義價(jià)值

　　D、實(shí)際支付價(jià)格（無(wú)依據(jù)證明其不具有代表性）

　　E、允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABDE

　　以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ）。

　　A、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　B、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　C、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　D、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　E、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE

　　負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)履行的具體職責(zé)包括（ ）。

　　A、擬訂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審批

　　B、識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況

　　D、設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試

　　E、向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是（ ）。

　　A、外幣存款

　　B、 外幣貸款

　　C、外幣債券投資

　　D、外匯遠(yuǎn)期的買(mǎi)賣(mài)

　　E、跨境投資

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE

　　以下關(guān)于利率互換表述正確的是（ ）。

　　A、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　B、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將下降，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　C、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將上升，那么不用進(jìn)行利率互換

　　D、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將下降，那么不用進(jìn)行利率互換

　　E、利率互換并不能消除市場(chǎng)上利率波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ADE

　　關(guān)于期權(quán)價(jià)值的以下說(shuō)法，正確的是（ ）。

　　A、期權(quán)價(jià)值包括內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分

　　B、期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值可能為負(fù)值

　　C、期權(quán)的價(jià)值可能與其時(shí)間價(jià)值相等