1、商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風(fēng)險作用的有（ ）。
A、適度分散客戶種類和資金到期日
B、制定風(fēng)險集中限額
C、以零售資金作為銀行負債的主要來源
D、將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)
E、以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負債的主要來源
【答案與解析】正確答案：ABC
減少資金的流動性風(fēng)險，就是要降低資金的集中度，A、B、C都是在對資金的集中進行分散或控制。D中，房地產(chǎn)屬于中長期投資，而且集中于單一行業(yè)，勢必會加大流動性風(fēng)險。E批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會是很大的數(shù)額，會加大流動性風(fēng)險。
2、流動性比例中流動性資產(chǎn)包括（ ）。
A、在中國人民銀行超額準備金存款
B、一個月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款
C、一個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)
D、一個月內(nèi)到期的次級類貸款
E、一個月內(nèi)到期的債券
【答案與解析】正確答案：ABCE
除了上述四種之外，另外還有：庫存現(xiàn)金、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額、一個月內(nèi)到期的正常類貸款（包括正常類貸款和關(guān)注類貸款）、在國外二級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)（剔出其中的不良資產(chǎn)）。
3、清晰的聲譽風(fēng)險管理流程包括。（ ）。
A、聲譽風(fēng)險識別 B、外部審計 C、聲譽風(fēng)險評估
D、監(jiān)測和報告 E、內(nèi)部審計
【答案與解析】正確答案：ACDE
考生可以簡單記憶為外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。清晰的聲譽風(fēng)險管理流程包括聲譽風(fēng)險識別、聲譽風(fēng)險評估、監(jiān)測和報告、內(nèi)部審計。
4、違約的發(fā)生主要是由于哪些原因？（ ）
A、債務(wù)人自身原因，經(jīng)營不善、決策失誤8、行業(yè)不景氣
C、宏觀經(jīng)濟因素影響 D、債務(wù)人故意欺詐
E、貸款定價不合理
【答案與解析】正確答案：ABC
一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風(fēng)險發(fā)生原因的時候，個人故意欺詐的原因不是主要原因。本題中的貸款定價是銀行的行為，所以也不是違約發(fā)生的主要原因。
5、在監(jiān)管當(dāng)局培育銀行的內(nèi)部信用評估體系過程中，給出的四個主要輸入?yún)��?shù)中
相對可以忽略的是（ ）。
A、EAD B、LGD
C、M D、PD
【答案與解析】正確答案：C
本題考查內(nèi)部評級體系的相關(guān)知識點，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預(yù)測違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約敞口風(fēng)險（EAD）、期限（M），還要求考生對常用的這幾個指標的縮寫比較熟悉。我們在復(fù)習(xí)過程中，很少見期限參數(shù)出現(xiàn)在各 公式中，因為期限一般是已知的，很少需要預(yù)測，這個參數(shù)相對可以忽略。
6、為量化操作風(fēng)險，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運用VAR技術(shù)對操作風(fēng)險進行計量。該方法包括哪些步驟？（ ）
A、定義操作風(fēng)險并分類 B、文件證明和收集數(shù)據(jù)
C、建立模型 D、重新進行數(shù)據(jù)收集
E、確定模型并實施
【答案與解析】正確答案：ABCDE
因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險管理指明方向。“因果關(guān)系模型”的5個步驟如選項所述，在實踐中，通行做法是 先收集損失事件，然后再努力尋找導(dǎo)致?lián)p失事件發(fā)生的原因。
7、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約？（ ）
A、某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還
B、某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)
C、某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款
D、某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款
E、銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少
【答案與解析】正確答案：BCDE
可視為違約的情形是：
（1）有充分證據(jù)證明債務(wù)人不能全額償還其借款（包括本金、利息和手續(xù)費）;
（2）債務(wù)人的信譽下降，例如沖銷特別準備或被迫進行債務(wù)重組，包括本金、利息、手續(xù)費的減免和延期;
（3）債務(wù)人超過到期日90天仍未償還債務(wù);
（4）債務(wù)人或債權(quán)人已申請債務(wù)人的企業(yè)破產(chǎn)。
8、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有（ ）。
A、交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸