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證券從業(yè)資格考試知識輔導(dǎo)－收益率曲線風(fēng)險

發(fā)布時間：2010-12-08 14:03 來源：證券從業(yè)資格考試資料查看：次打印關(guān)閉

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收益率曲線風(fēng)險指的是由于收益率曲線斜率的變化導(dǎo)致期限不同的兩種債券的收益率之間的差幅發(fā)生變化而產(chǎn)生的風(fēng)險。重新定價的不對稱性也會使收益率曲線的斜率、形態(tài)的變化對公司債券的收益或內(nèi)在價值產(chǎn)生不利影響，從而形成收益率曲線風(fēng)險，也稱為利率期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險。

債券收益率曲線風(fēng)險是與收益率曲線非平行移動有關(guān)的風(fēng)險，單一的久期指標(biāo)并不能充分反映這一風(fēng)險的存在。

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