一、單選題

　　1. 下列關于風險分類的說法，不正確的是( )。

　　A.按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

　　B.按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險

　　C.按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

　　D.按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

　　2.商業(yè)銀行( )的做法簡單地說就是：不做業(yè)務，不承擔風險。

　　A.風險轉移 B.風險規(guī)避 C.風險補償 D.風險對沖

　　3. 下列關于先進的風險管理理念的說法，不正確的是( )。

　　A.風險管理的目標是消除風險

　　B.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略

　　C.風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

　　D.商業(yè)銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度

　　4. 下列關于流動性風險的說法，不正確的是( )。

　　A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

　　B.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險

　　C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成，損失或破產(chǎn)的風險

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險

　　5. 經(jīng)風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。

　　A.ARAROC =(收益 - 預期損失)÷非預期損失

　　B.RAROC =(收益 - 非預期損失)÷預期損失

　　C. RAROC =(非預期損失 - 預期損失)÷收益

　　D. RAROC =(預期損失 - 非預期損失)÷收益

　　6. 正態(tài)隨機變量×的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為( )。

　　A.68% B.95% C.32% D.50%

　　7. ( )不包括在市場風險中。

　　A、利率風險

　　B、匯率風險

　　C、操作風險

　　D、商品價格風險

　　8. ( )是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。

　　A、信用風險 B、市場風險

　　C、操作風險 D、流動性風險

　　9. 在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于( )的風險管理方法。

　　A、風險補償 B、風險分散

　　C、風險規(guī)避 D、風險轉移

　　10. 對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風險來源于( )業(yè)務。

　　A.信用擔保 B.貸款

　　C.衍生品交易 D.同業(yè)交易

11. 商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領域，使違約風險降低，其原因是( )。

　　A.不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖

　　B.通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉移

　　C.利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關性來進行風險分散

　　D.將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應

　　12. 戰(zhàn)略風險的類型不包括( )。

　　A.產(chǎn)業(yè)風險 B.技術風險 C.競爭對手風險 D.信用風險

　　13. 下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的是( )。

　　A.減少在不熟悉市場的交易

　　B.強化交易員限額交易制度

　　C.購買未授權交易保險

　　D.為操作風險分配資本金

　　A選項屬于規(guī)避風險的措施;B選項屬于降低風險的措施;D選項屬于銀行必須承擔的風險而采取的措施。

　　14. ( )負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系。

　　A.監(jiān)事會 B.高級管理層

　　C.股東大會 D.董事會

　　15. 商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法不包括( )。

　　A.因果關系分析 B.VaR

　　C.敏感性分析 D.情景分析

　　同時作用時可能產(chǎn)生的影響。

　　16. 下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內容的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑

　　B.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等

　　C.戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑

　　D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應當是一致的

　　17. 下列關于風險管理部門的說法，正確的是( )。

　　A.必須具備高度獨立性

　　B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權

　　C.風險管理部門又稱風險管理委員會

　　D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　18. 下列關于交易賬戶的說法，不正確的是( )。

　　A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內有目的地持有以便轉手出售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利時頭寸

　　B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C.交易賬戶中的項目可以按模型定價(Mark-to-Model)，即將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

　　D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改

　　19. 認為銀行的公共性質在于提供廣泛的金融服務，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于( )

　　A.利益沖突論 B.債權保護論

　　C.銀行風險論 D.公共性質論

　　20. 商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，客戶評級的評價結果是( )。

　　A.信用等級和違約概率

　　B.客戶經(jīng)營能力

　　C.商業(yè)銀行的債務水平

　　D.客戶違約風險的趨勢
　21. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是( )。

　　A.債務人評級 B.債項評級

　　C.不良貸款評級 D.貸款評級

　　22. 將傳統(tǒng)的互換進行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是( )。