一、單選題(共90題，每小題0、5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯選均不得分。

　　1、商業(yè)銀行( )的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。

　　A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險規(guī)避 C、風(fēng)險補(bǔ)償 D、風(fēng)險對沖

　　【答案與解析】正確答案：B

　　本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略。如果對各策略的具體概念不是很清楚，也可以從字面意思分析答案。不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險是一種消極的管理風(fēng)險的辦 法。風(fēng)險轉(zhuǎn)移、補(bǔ)償和對沖都是銀行采取措施主動去管理將要面臨的風(fēng)險的手段，只有規(guī)避是被動消極的逃避風(fēng)險，因此適合題干的選項(xiàng)只有B。

　　風(fēng)險分散--------多樣化投資分散風(fēng)險、降低非系統(tǒng)風(fēng)險、不要將所有雞蛋放到一個籃子里;

　　風(fēng)險對沖--------投資購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或產(chǎn)品，分為自我對沖和市場對沖;

　　風(fēng)險轉(zhuǎn)移--------通過購買金融產(chǎn)品或采取其他合法措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體、對系統(tǒng)性風(fēng)險是最直接有效的方法;

　　風(fēng)險規(guī)避--------不做業(yè)務(wù)不承擔(dān)風(fēng)險、沒有風(fēng)險沒有收益、消極的風(fēng)險管理策略;

　　風(fēng)險補(bǔ)償--------損失發(fā)生以前對風(fēng)險承擔(dān)價格補(bǔ)償，針對無法通過分散、對沖或轉(zhuǎn)移、進(jìn)行管理且又無法規(guī)避的風(fēng)險。

　　2、列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是( )。

　　A、按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險

　　B、按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險

　　C、按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險

　　D、按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

　　【答案與解析】正確答案：A

　　按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。

　　本題考查對風(fēng)險分類的理解。分析選項(xiàng)A，根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的范圍，我們會首先考慮風(fēng)險發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險與范圍沒有必然 關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險能否量化是根據(jù)風(fēng)險的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險的分類標(biāo)準(zhǔn)。本題選項(xiàng)C是干擾選項(xiàng)，純粹風(fēng)險可以理解為純粹的損失，投 機(jī)風(fēng)險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。

　　3、假設(shè)隨機(jī)變量x服從二項(xiàng)分布B(10，0、1)、則隨機(jī)變量x的均值為( )方差為( )。

　　A、1，0、9 B、O、9，1 C、1，1 D、O、9，O、9

　　【答案與解析】正確答案：A

　　隨機(jī)變量x服從三項(xiàng)分布寫做：x—B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。本題中，x-B(10，0、1)，n=10，p=0、1均值為np=1方差=np(1-p)=0、9。

　　4、( )是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。

　　A、系統(tǒng)性風(fēng)險對沖 B、非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

　　C、自我對沖 D、市場對沖

　　【答案與解析】正確答案：D

　　本題答案很明顯，題干中已經(jīng)解釋了自我對沖的概念，并且說明不是自我對沖，因此可直接排除C。其次，通過衍生品市場進(jìn)行對沖的風(fēng)險既可以是系統(tǒng)性風(fēng)險也可以是非系統(tǒng)性風(fēng)險，排除AB。

　　5、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于( )。

　　A、風(fēng)險補(bǔ)償 B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C、風(fēng)險分散 D、風(fēng)險對沖

　　【答案與解析】正確答案：A

　　本題要求考生對各風(fēng)險策略的基本定義有所了解，從字面意思看，題干所給情景并沒有發(fā)生將甲風(fēng)險進(jìn)行轉(zhuǎn)移的情況，因此排除B;也沒有通過組合甲乙進(jìn)行風(fēng)險分 散，由此排除C;也沒有購買別的產(chǎn)品來對沖甲風(fēng)險，排除D。事實(shí)上，這是一種風(fēng)險補(bǔ)償方式，通過對信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自己承擔(dān)更高的 風(fēng)險進(jìn)行補(bǔ)償。

　　6、下列對于久期公式的理解，不正確的是( )。

　　A、收益率與價格反向變動 B、價格變動的程度與久期的長短有關(guān)

　　C、久期越長，價格的變動幅度越大 D、久期公式中的D為修正久期

　　【答案與解析】正確答案：D

　　久期公式為△P=-P×D×△y÷( l+y),式中,P代表當(dāng)前價格;△P代表價格的變動幅度;Y代表收益率;△y代表收益率的變動幅度;D為麥考利久期。A收益率與價格的反向變動就是指 △y與△P的正負(fù)號變化，當(dāng)△y為正時，右邊因?yàn)橛胸?fù)號，所以△P為負(fù)，兩者符號相反，呈反向變動;B式中D的大小是△P的一個決定因素，因此價格變動程 度與久期長短有關(guān);C久期越長，即當(dāng)D變大時，△P的絕對數(shù)值也變大，這里只提到了價格變動幅度，即△P的絕對數(shù)值，沒有考慮正負(fù)方向變化;D式中的D是 麥考利久期。

　　7、在銀行風(fēng)險管理中，銀行( )的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況等。

　　A、高級管理層 B、董事會 C、監(jiān)事會 D、股東大會

　　【答案與解析】正確答案：A

　　本題考查銀行的風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)。考生需要記住的是董事會、監(jiān)事會、高管層的各項(xiàng)職能。為方便記憶，我們可以歸納記憶各部門的職能特點(diǎn)，在今后解答此類知識點(diǎn)的題目時，考生可根據(jù)特點(diǎn)將選項(xiàng)對號入座。

　　8、風(fēng)險文化的精神核心是( )。

　　A、風(fēng)險管理理念 B、知識 C、制度 D、內(nèi)部控制

　　【答案與解析】正確答案：A

　　從字面意思上分析，精神核心就是與思想狀況有關(guān)，分析四個選項(xiàng)，只有管理理念是屬于精神層次的，知識、制度、內(nèi)控都是為理念服務(wù)，也是由理念控制的。

　　9、下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念的說法，不正確的是( )。

　　A、風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險

　　B、風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

　　C、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

　　D、商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機(jī)制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度