一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每題0.5分)

　　以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。

　　1.(　　)是一種適合于早期銀行特點(diǎn)的初級(jí)的資產(chǎn)管理理論。

　　A.銷售理論

　　B.預(yù)期收入理論

　　C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

　　D.真實(shí)票據(jù)理論

　　2.(　　)是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　3.(　　)是指因市場價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　4.我國規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率不得低于(　　)。

　　A.4%

　　B.6%

　　C.8%

　　D.10%

　　5.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是(　　)。

　　A.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失

　　C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失

　　D.商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移

　　6.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，正確的是(　　)。

　　A.必須具備高度獨(dú)立性

　　B.具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

　　7.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入(　　)。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　8.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義(　　)最符合目前金融監(jiān)管當(dāng)局對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的思考模式。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性

　　B.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

　　C.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果(如投資的收益率)對(duì)期望的偏離

　　D.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的變化

　　9.一般情況下，商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對(duì)(　　)。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.災(zāi)難性損失

　　D.經(jīng)濟(jì)損失

　　10.在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制

11.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心中最重要和最高層次的因素是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理技能

　　12.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　D.內(nèi)部管理模式

　　13.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為(　　)。

　　A.集體客戶與個(gè)人客戶

　　B.公司客戶與法人客戶

　　C.法人客戶與個(gè)人客戶

　　D.國內(nèi)客戶與國外客戶

　　14.重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是(　　)。

　　A.黑色預(yù)警法

　　B.藍(lán)色預(yù)警法

　　C.紅色預(yù)警法

　　D.橙色預(yù)警法

　　15.(　　)是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.國家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　16.(　　)是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.國家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　17.下面哪些不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)(　　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　18.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說法，不正確的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

　　B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段

　　C.20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)臉管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成

　　19.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是(　　)。

　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B.企業(yè)的目標(biāo)

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　D.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　20.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(　　)決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平

　　B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況

　　C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況.

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平21.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是(　　)。

　　A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

　　B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)

　　C.董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致

　　D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

　　22.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(或類似的機(jī)構(gòu))可以考慮重新設(shè)定限額的情況不包括(　　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動(dòng)

　　B.借款人信用等級(jí)的變化

　　C.高級(jí)管理層決定的戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化

　　D.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算時(shí)的變化

　　23.有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

　　B，該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)

　　C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　D.該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

　　24.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是(　　)。

　　A.擔(dān)保

　　B.保險(xiǎn)

　　C.轉(zhuǎn)讓

　　D.客戶分散

　　25.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動(dòng)可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于(　　)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　26.我國規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于(　　)。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.8%

　　D.10%

　　27.我國規(guī)定，商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過(　　)。

　　A.50%

　　B.65%

　　C.75%

　　D.90%

　　28.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　　)。

　　A.對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

　　C.對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失

　　29.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是(　　)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)。

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　30.下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　　)。

　　A.國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.在國際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失

　　D.國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍31.在對(duì)商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，以下關(guān)于現(xiàn)金流量分析的說法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.現(xiàn)金流量表一般包括經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　B.對(duì)于經(jīng)營性現(xiàn)金流，主要關(guān)注銷售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營性租賃等所收到的現(xiàn)金即可

　　C.對(duì)于投資活動(dòng)的現(xiàn)金流，不僅要關(guān)注收回投資，分得股利、利潤或取得債券利息收入，處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金，還要關(guān)注購建各種資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金以及進(jìn)行權(quán)益性或債權(quán)性投資等所支付的現(xiàn)金

　　D.對(duì)于融資活動(dòng)的現(xiàn)金流，主要關(guān)注企業(yè)債務(wù)與所有者權(quán)益的增加/減少以及股息分配

　　32.在對(duì)商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，以下不是關(guān)于單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析的是(　　)。

　　A.客戶的企業(yè)管理者的人品、誠信度、授信動(dòng)機(jī)、經(jīng)營能力以及道德水平，如經(jīng)營者相

　　對(duì)于所有者的獨(dú)立性、決策過程等

　　B.客戶企業(yè)的效率比率分析

　　C.客戶的銷售風(fēng)險(xiǎn)分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等

　　D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等

　　33.作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是(　　)。

　　A.違約頻率

　　B.違約概率

　　C.不良率

　　D.違約率

　　34.下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝(CAMEL)系統(tǒng)的是(　　)。

　　A.個(gè)人因素

　　B.資本充足性

　　C.管理水平

　　D.流動(dòng)性

　　35.(　　)是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

　　A.會(huì)計(jì)資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.實(shí)收資本

　　36.公司治理在狹義上主要指公司股東大會(huì)、董事會(huì)和(　　)及高級(jí)管理層等組織機(jī)構(gòu)設(shè)立與運(yùn)作的機(jī)制制度。

　　A.職工代表大會(huì)

　　B.工會(huì)

　　C.監(jiān)事會(huì)

　　D.同業(yè)協(xié)會(huì)

　　37.我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債的比例不得低于(　　)。

　　A.50%

　　B.45%

　　C.35%

　　D.25%

　　38.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行單一存款比例不得低于(　　)。

　　A.20%

　　B.10%

　　C.8%

　　D.6%

　　39.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D.風(fēng)險(xiǎn)隱藏

　　40.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是(　　)。

　　A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避41.下列關(guān)于我國2001年監(jiān)管當(dāng)局對(duì)于貸款五級(jí)分類的定義，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還

　　B.關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素

　　C.次級(jí)，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，但是只要執(zhí)行擔(dān)保，就不會(huì)出現(xiàn)損失

　　D.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失

　　42.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括(　　)。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以上的都不對(duì)

　　43.(　　)旨在根據(jù)當(dāng)前市場狀況對(duì)資產(chǎn)的真實(shí)經(jīng)濟(jì)價(jià)值進(jìn)行計(jì)量，能夠及時(shí)揭示由于市場風(fēng)險(xiǎn)變化產(chǎn)生的收益或損失。

　　A.成本價(jià)格

　　B.公允價(jià)值

　　C.賬面價(jià)值

　　D.清算價(jià)值

　　44.(　　)方法就是以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。

　　A.模擬

　　B.計(jì)量

　　C.盯市

　　D.盯模

　　45.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件和(　　)。

　　A.國際結(jié)算系統(tǒng)

　　B.儲(chǔ)蓄系統(tǒng)

　　C.信用卡系統(tǒng)

　　D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)

　　46.商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指和(　　)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　D.不良貸款遷徙率指標(biāo)

　　47.下列關(guān)于資本的說法，正確的是(　　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

　　B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

　　48.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是(　　)。

　　A.RAROC=(收益一預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

　　B.RAROC=(收益一非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)/收益

　　D.RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)/收益

　　49.下列關(guān)于事件的說法，不正確的是(　　)。

　　A.概率描述的是偶然事件，是對(duì)未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量

　　B.不確定性事件是指在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

　　C.確定性事件是指在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的

　　D.在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件

　　50.隨機(jī)變量X的概率分布表如下：

　　

 

　　則隨機(jī)變量x的期望是(　　)。

　　A.5.8

　　B.6.0

　　C.4.0

　　D.4.851.衍生產(chǎn)品的(　　)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

　　A.衍生作用

　　B.杠桿作用

　　C.預(yù)期外匯買賣

　　D.即期外匯買賣

　　52.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的(　　)。

　　A.美元

　　B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　C.歐元

　　D.所有金融工具

　　53.以下不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.稅制改革

　　B.財(cái)產(chǎn)征用

　　C.洗錢

　　D.行業(yè)政策的改變

　　54.(　　)主要是由業(yè)務(wù)主管或風(fēng)險(xiǎn)主管制定各個(gè)業(yè)務(wù)種類操作風(fēng)險(xiǎn)的代表性指標(biāo)來監(jiān)督日常經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

　　A.業(yè)務(wù)分析法8.自我評(píng)估法

　　C.調(diào)查問卷法

　　D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法

　　55.(　　)屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。

　　A.環(huán)境安全

　　B.設(shè)備安全

　　C.媒介安全

　　D.應(yīng)用系統(tǒng)安全

　　56.(　　)屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。

　　A.安全認(rèn)證

　　B.操作系統(tǒng)安全

　　C.媒介安全

　　D.應(yīng)用系統(tǒng)安全

　　57.隨機(jī)變量x服從均勻分布U(-1，3)，則隨機(jī)變量x的均值和方差分別是(　　)。

　　A.1和2.33

　　B.2和1.33

　　C.1和1.33

　　D.2和2.33

　　58.下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是(　　)。

　　A.相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量

　　B.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和

　　C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和

　　D.百分比收益率衡量了絕對(duì)收益

　　59.假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示：

　　

 

　　則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為(　　)。

　　A.18.25%

　　B.27.25%C.11.25%

　　D.11.75%

　　60.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，對(duì)付操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的(　　)。

　　A.外部監(jiān)管

　　B.內(nèi)部控制

　　C.人事管理

　　D.資本約束　61.假設(shè)一年期零息國債的收益率為10%，一年期信用等級(jí)為BBB的零息債券的收益率為15%、違約損失率為50%，則該BBB債券的違約概率是(　　)。

　　A.95.4%

　　B.91.3%

　　C.4.6%

　　D.8.7%

　　62.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是(　　)。

　　A.0.02%

　　B.99.98%

　　C.17%

　　D.83%

　　63.(　　)方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。

　　A.原始損失數(shù)據(jù)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果

　　C.關(guān)鍵指標(biāo)

　　D.損失事件

　　64.高級(jí)計(jì)量法在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)認(rèn)可保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋影響，但保險(xiǎn)的緩釋作用不超過操作風(fēng)險(xiǎn)總資本要求的(　　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.18%

　　D.20%

　　65.國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在(　　)，開始試用國外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)去識(shí)別、估測、評(píng)價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.20世紀(jì)60年代

　　B.20世紀(jì)80年代后期

　　C.20世紀(jì)70年代后期

　　D.20世紀(jì)80年代前期

　　66.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

　　D.選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合

　　67.正態(tài)隨機(jī)變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為(　　)。

　　A.68%

　　B.95%

　　C.32%

　　D.50%

　　68.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

　　69.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生.

　　B.對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

　　D.交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

　　70.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨(　　)危機(jī)。

　　A.流動(dòng)性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.戰(zhàn)略
　71.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)違約的定義，下列(　　)不能視為違約。

　　A.商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　B.債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上

　　C.商業(yè)銀行提高對(duì)客戶的貸款計(jì)息水平

　　D.債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過了90天以上

　　72.銀行監(jiān)管的依法原則是指(　　)。

　　A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可

　　B.監(jiān)管活動(dòng)除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度

　　C.平等對(duì)待所有參與者

　　D.努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)，

　　73.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，(　　)是衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況及其波動(dòng)性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。

　　A.流動(dòng)性比率

　　B.超額準(zhǔn)備金比率

　　C.核心負(fù)債比例

　　D.以上都是

　　74.法律風(fēng)險(xiǎn)的特征包括(　　)。

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以上都是

　　75.預(yù)期收入理論認(rèn)為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根結(jié)底是以(　　)為基礎(chǔ)的。

　　A.實(shí)際收入

　　B.未來的收入

　　C.實(shí)際財(cái)富

　　D.投資收益

　　76.(　　)容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍，導(dǎo)致集中和壟斷。

　　A.轉(zhuǎn)換能力理論

　　B.預(yù)期收入理論

　　C.超貨幣供給理論

　　D.銷售理論

　　77.下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，(　　)只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　78.對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括(　　)。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　79.在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述(　　)的分布。.

　　A.每日股票價(jià)格

　　B.每日股票指數(shù)

　　C.股票價(jià)格每日變動(dòng)值

　　D.股票價(jià)格每日收益率

　　80.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

　　B.風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

　　C.損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

　　D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但并不等同于損失本身81.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括(　　)。

　　A.資本金收益率

　　B.凈利息收入率

　　C.不良貸款率

　　D.資產(chǎn)收益率

　　82.下列(　　)越高表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款比例

　　C.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　D.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

　　83.銀行治理結(jié)構(gòu)和制衡機(jī)制，對(duì)于健全公司治理和防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)都是至關(guān)重要的。然而，對(duì)于銀行以及銀行的責(zé)任人來說，最終的保護(hù)方式是向所有員工逐步地灌輸一種恪守高度的公平和道德行為準(zhǔn)則的精神;讓銀行上下都明確一點(diǎn)：不可因某項(xiàng)交易、銷售、貸款、客戶和盈利機(jī)會(huì)而犧牲銀行的(　　)。

　　A.安全

　　B.利益

　　C.市場

　　D.聲譽(yù)

　　84.根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備不包括(　　)。

　　A.一般準(zhǔn)備

　　B.專項(xiàng)準(zhǔn)備

　　C.超額準(zhǔn)備

　　D.特種準(zhǔn)備

　　85.存款理論的最主要特征是它的(　　)。

　　A.流動(dòng)性

　　B.穩(wěn)健性

　　C.擴(kuò)張性

　　D.冒險(xiǎn)性

　　86.被稱為“銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新”的是(　　)。

　　A.銀行券理論

　　B.存款理論

　　C.購買理論

　　D.銷售理論

　　87.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過程是(　　)。

　　A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-> 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-> 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　88.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　　)。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)

　　B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　D.與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

　　89.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是(　　)。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　C.對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

　　90.根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為(　　)。

　　A.確定型隨機(jī)變量和不確定型隨機(jī)變量

　　B.跳躍型隨機(jī)變量和連貫型隨機(jī)變量

　　C.離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量

　　D.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量